V roce 1987, aby Prince zúročil svůj rostoucí úspěch v Evropě, intenzivně koncertoval na podporu stejnojmenného alba a prodej se odpovídajícím způsobem zvýšil. Spojené státy však jeho nejnovějšímu albu stále odolávaly a prodej začal klesat; v tomto okamžiku se Prince rozhodl natočit živý koncert propagující nový materiál pro případnou distribuci do kin v Americe. Film, ve kterém vystupuje kapela, která Prince doprovázela na jeho turné Sign o' the Times Tour v roce 1987, včetně tanečnice Cat Glover, klávesistky Boni Boyer, baskytaristy Levi Seacera, Jr., kytaristy Mika Weavera, bubenice Sheily E. a bývalého člena The Revolution, klávesisty Dr. Finka, ukazuje skupinu živě na pódiu (ačkoli píseň "U Got the Look" je reprezentována jejím propagačním videoklipem).