Kniha My War Gone By, I Miss It So z roku 1999 líčí jeho příběh, kdy se jako kluk z vojenské rodiny krmený od malička příběhy o válečných bojích, hrdinstvích a hrůzách války rozhodne, že chce válku zažít z první linie.
Ve 26 letech opustí Londýn a vydává se do Bosny, kde chce zdokumentovat zuřící válku mezi Srby, Chorvaty a Bosenskými muslimy. Následující tři roky je Loyd svědkem vraždění a bojů mezi těmito třemi tábory. Anthony se na bojích stal doslova závislým a když se pak musel vrátit domů do Londýna, krátil si nudu závislostí na heroinu, se kterou pak vedl svou osobní válku.
„My War Gone By je brutální i citilivou knihou, která ukazuje tvář závislosti i války,“ uvedl v rozhovoru pro Variety Tom Hardy. „Anthonyho práce mě zasáhla, stejně jako jeho slova, zážitky a zkušenosti. Podle mě je důležité ho poslouchat. Jeho kniha je důležitá.“